Banken und Finanzierung (Prof. Grundke)

Forschung

The impact of the Basel III liquidity ratios on banks: Evidence from a simulation study 2020, by Peter Grundke and André Kühn, in: Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 75, S. 167-190.

Model and estimation risk in credit risk stress tests 2020, by Peter Grundke, Kamil Pliszka and Michael Tuchscherer, in: Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 55, S. 163-199.

Global systemic risk measures and their forecasting power for systemic events 2019, by Peter Grundke and Michael Tuchscherer, in: European Journal of Finance, Vol. 25, Nr. 3, S. 205-233.

Ranking Consistency of Systemic Risk Measures: A Simulation-Based Analysis in a Banking Network Model 2019, by Peter Grundke, in: Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 52, No. 4, S. 953-990.

Forschung: Read more

27. January 2021 : Corona-News

Die Erreichbarkeit des Fachgebietes Banken und Finanzierung ist aufgrund der aktuellen Coronavirus-Entwicklung bis auf Weiteres nur per E-Mail möglich. Bei Bedarf können kurzfristig telefonische...

Corona-News: Read more

26. January 2021 : Proseminar „Digital Finance“ im Sommersemester 2021

Digitalisierung, Big Data, Fintechs und Kryptowährungen sind Schlagwörter, die die aktuelle öffentliche Diskussion beherrschen. Im kommenden Sommersemester 2021 bietet das Fachgebiet Banken und...

Proseminar „Digital Finance“ im Sommersemester 2021: Read more

30. September 2020 : Promotion am Fachgebiet Banken und Finanzierung

Das Team des Fachgebiets Banken und Finanzierung gratuliert Herrn Michael Abendschein, M. Sc., zu seiner erfolgreich abgeschlossenen Promotion. Das Thema seiner am Fachgebiet Banken und...

Promotion am Fachgebiet Banken und Finanzierung: Read more