Fachbereich 9

Wirtschaftswissenschaften


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Forschung

Publikationen und Arbeitspapiere

Monographien:
Grundke, Peter (2008): Integrated Market and Credit Portfolio Models: Risk Measurement and Computational Aspects, neue betriebswirtschaftliche Forschung (nbf), Band 361, Gabler, Wiesbaden.
Grundke, Peter (2003): Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken, Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung, Band 105, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden.
Beiträge in referierten Fachzeitschriften:
Grundke, Peter / Dinger, Valeriya / Hartmann, Bernd J. (2018): Marketplace Lending und Verbriefungen: beunruhigende Parallelen?, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 30. Jg., Heft 5, S. 321-332.
Grundke, Peter / Tuchscherer, Michael (2018): Global systemic risk measures and their forecasting power for systemic events, in: European Journal of Finance.
Grundke, Peter (2018): Ranking Consistency of Systemic Risk Measures: A Simulation-Based Analysis in a Banking Network Model, in: Review of Quantitative Finance and Accounting.
Grundke, Peter / Pliszka, Kamil (2018): A macroeconomic reverse stress test, in: Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 50, S. 1093-1130.
Grundke, Peter (2013): On the reliability of integrated risk measurement in practice, in: Journal of Risk, Vol. 15, No. 3, S. 87-110.
Garmann, Sebastian / Grundke, Peter (2013): On the Influence of Autocorrelation and GARCH-Effects on Goodness-of-Fit Tests for Copulas, in: European Journal of Finance, Vol. 19, No. 1, S. 75-88.
Grundke, Peter (2012): Further recipes for quantitative reverse stress testing, in: Journal of Risk Model Validation, Vol. 6, No. 2, S. 81-102.
Grundke, Peter / Polle, Simone (2012): Crisis and Risk Dependencies, in: European Journal of Operational Research, Vol. 223, No. 2, S. 518-528.
Grundke, Peter (2011): Reverse Stress Tests with Bottom-Up Approaches, in: Journal of Risk Model Validation, Vol. 5, No. 1, S. 71-90.
Grundke, Peter (2010): Changing default risk dependencies during the subprime crisis: DJ iTraxx subindices and goodness-of-fit-testing for copulas, in: Review of Managerial Science, Vol. 4, No. 2, S. 91-118.
Grundke, Peter (2010): Top-down approaches in risk management: How accurate are they?, in: European Journal of Operational Research, Vol. 203, Nr. 3, S. 662-672.
Grundke, Peter (2009): Importance sampling for integrated market and credit portfolio models, in: European Journal of Operational Research, Vol. 194, No. 1, S. 206-226.
Grundke, Peter (2008): Regulatory treatment of the double default effect under the New Basle Accord: How conservative is it?, in: Review of Managerial Science, Vol. 2, No. 1, S. 37-59.
Grundke, Peter (2007): Computational aspects of integrated market and credit portfolio models, in: OR Spectrum, Vol. 29, No. 2, S. 259-294.
Grundke, Peter (2006): Regulatorische Erfassung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch von Banken, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 18. Jg., S. 283-295.
Grundke, Peter (2005): Risk measurement with integrated market and credit portfolio models, in: Journal of Risk, Vol. 7, No. 3, S. 63-94.
Grundke, Peter / Riedel, Karl (2004): Pricing the risks of default: A note on Madan and Unal, in: Review of Derivatives Research, Vol. 7, No. 2, S. 167-173.
Grundke, Peter (2004): Integrating interest rate risk in credit portfolio models, in: Journal of Risk Finance, Vol. 5, No. 2, S. 6-15.
Grundke, Peter (2003): The term structure of credit spreads as a determinant of the maturity effect on credit risk capital, in: Finance Letters, Vol. 1, No. 6, S. 4-9.
Grundke, Peter (2003): Modellgestützte Bewertung von Kreditderivaten – Ein Überblick, in: Österreichisches Bank-Archiv, 51. Jg., S. 190-196.
Grundke, Peter (2002): Berücksichtigung des Zinsänderungsrisikos bei der Neubewertung am Risikohorizont in Kreditportfoliomodellen, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 72. Jg., S. 1241-1267.
Beiträge in nicht-referierten Fachzeitschriften:
Grundke, Peter (2012): Qualitative inverse Stresstests mit Fehlerbäumen?, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 65. Jg. Nr. 3, S. 131-135.
Grundke, Peter (2011): Reverse Stresstests mit integrierten Risikomanagementansätzen, in: Finanzierung Leasing Factoring, 58. Jg., Nr. 1, S. 38-41.
Grundke, Peter (2000): Kreditrisikomodelle und Regulierung, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 12. Jg., S. 101-112 (unter dem Titel „Kreditportfoliorisikomodelle – Ein geeignetes Instrumentarium zur aufsichtsrechtlichen Erfassung von Ausfallrisiken?“ auch erschienen in: Mitteilungen und Berichte des Instituts für Bankwirtschaft und Bankrecht – Abteilung Bankwirtschaft, 31. Jg., Nr. 83, S. 75-95).
Beiträge in referierten Konferenzproceedings:
Grundke, Peter / Dieckmann, Simone (2011): Copulas, Goodness-of-Fit Tests and Measurement of Stochastic Dependencies Before and During the Financial Crisis, in: Operations Research Proceedings 2010, hrsg. v. B. Hu, K. Morasch, S. Pickl und M. Siegle, Springer, Berlin, S. 105-110.
Grundke, Peter (2006): On the applicability of a Fourier based approach to integrated market and credit portfolio models, in: Operations Research Proceedings 2005, hrsg. v. H.-D. Haasis, H. Kopfer und J. Schönberger, Springer, Berlin, S. 211-216.
Arbeitspapiere:
Grundke, Peter / Pliszka, Kamil / Tuchscherer, Michael (2018): Model and estimation risk in credit risk stress tests, Working Paper.
Abendschein, Michael / Grundke, Peter (2018): On the ranking consistency of global systemic risk measures: empirical evidence, Working Paper.
Beiträge in Sammelbänden:
Grundke, Peter (2009): Risk aggregation and computation of total economic capital, in: The VaR Implementation Handbook, ed. by Greg N. Gregoriou, McGraw-Hill, New York, S. 229-251.
Grundke, Peter / Moosbrucker, Thomas (2008): Approaches to generate the loss distribution, in: The Definitive Guide to CDOs, ed. by Gunter Meissner, Risk Books, London, S. 161-185.
Hartmann-Wendels, Thomas / Grundke, Peter / Spörk, Wolfgang (2005): Basel II and the effects on the banking sector, in: Risk Management: Challenge and Opportunity, 2nd edition, ed. by Michael Frenkel, Ulrich Hommel and Markus Rudolf, Springer, Berlin, S. 3-24.
Grundke, Peter / Spörk, Wolfgang (2003): Basel II - Struktur und Auswirkungen auf das Kreditgeschäft, in: Neue Finanzierungswege für den Mittelstand – von der Notwendigkeit zu den Gestaltungsformen, hrsg. v. Kienbaum, J. / Börner, C.J., Gabler, Wiesbaden, S. 113-140.
Hartmann-Wendels, Thomas / Grundke, Peter / Spörk, Wolfgang (2002): Zukünftige Anforderungen an die Kreditvergabe, in: Handbuch der Unternehmensfinanzierung, hrsg. v. Krimphove, D. / Tytko, D., Schäffer Poeschel, Stuttgart, S. 915-942.
Beiträge in Zeitschriften zur Hochschulausbildung:
Grundke, Peter / Pliszka, Kamil (2014): Kreditinstitute und Stresstests: Regulierung und risikoartenspezifische Umsetzung, in: WiSt-Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 43. Jg., Heft 1, S. 11-17.
Grundke, Peter (2012): Methoden zur Berechnung des ökonomischen Gesamtkapitals bei Banken (Teil 2), in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 41. Jg., Heft 5, S. 234-239.
Grundke, Peter (2012): Methoden zur Berechnung des ökonomischen Gesamtkapitals bei Banken (Teil 1), in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 41. Jg., Heft 4, S. 180-183.
Grundke, Peter (2011): Stresstests für Banken: Aktuelle Fragen, in: WISU - Das Wirtschaftsstudium, 40. Jg., Heft 5, S. 680-686.
Grundke, Peter (2011): Stresstests: Grundlagen und bankaufsichtliche Vorschriften, in: WISU - Das Wirtschaftsstudium, 40. Jg., Heft 1, S. 83-87.
Grundke, Peter (2008): Die Messung der Kreditportfoliorisiken bei Banken, in: WISU – Das Wirtschaftsstudium, 37. Jg., Heft 4, S. 538-550.
Hartmann-Wendels, Thomas / Grundke, Peter (2006): Basel II und seine Umsetzung in deutsches Recht, in: WISU – Das Wirtschaftsstudium, 35. Jg., Heft 10, Studienblatt.
Grundke, Peter (2003): True Sale-Initiative, in: WISU – Das Wirtschaftsstudium, 32. Jg., S. 625.
Grundke, Peter (2000): Arbitragefreiheit und Bewertung von Finanztiteln, in: WISU – Das Wirtschaftsstudium, 29. Jg., S. 797-801.
Grundke, Peter (2000): Bewertung von Derivaten, in: WISU – Das Wirtschaftsstudium, 29. Jg., S. 496-498.
Grundke, Peter (1999): Finanzkennzahlen für Aktien und Anleihen, in: WISU – Das Wirtschaftsstudium, 28. Jg., S. 697-698.
Grundke, Peter (1999): Kreditderivate, in: WISU – Das Wirtschaftsstudium, 28. Jg., S. 498.
Sonstiges:
Grundke, Peter (2009): ICAAP and total economic capital, in: FSR forum, Vol. 11, No. 4, S. 33-37.
Hartmann-Wendels, Thomas / Grundke, Peter / Spörk, Wolfgang (2003): Zukünftige Anforderungen an die Kreditvergabe, in: Mitteilungen und Berichte des Instituts für Bankwirtschaft und Bankrecht — Abteilung Bankwirtschaft, 34. Jg., Nr. 87, S. 13-50 (aktualisierte und überarbeitete Version des gleichlautenden Aufsatzes aus: Krimphove, D. / Tytko, D. (Hrsg.): Handbuch der Unternehmensfinanzierung, Schäffer Poeschel, Stuttgart, S. 915-942).